Khóa luận Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội

Nội dung text: Khóa luận Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội

1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH HÀ THÀNH - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN NGỌC HIẾU MÃ SINH VIÊN : A12017 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 2014
2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH HÀ THÀNH - NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN - CHI NHÁNH HÀ NỘI Giáo viên hƣớng dẫn : Th.s Trần Thị Thùy Linh Sinh viên thực hiện : Trần Ngọc Hiếu Mã sinh viên : A12017 Chuyên ngành : Tài chính- Ngân hàng HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library
3. LỜI CẢM ƠN T ận ế ận. Thạc sĩ Trần Thị Thùy Linh , giáo viên hƣớng dẫ khóa luận ụng Phòng Giao dịch Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội đã cung cấp số liệu giúp đỡ em hoàn thành khóa luận. Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2014 Sinh viên Trần Ngọc Hiếu
4. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hƣớng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của ngƣời khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ rang. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Trần Ngọc Hiếu Thang Long University Library
5. MỤC LỤC CHƢƠNG 1. RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ........................................................................................................ 1 1.1. Rủi ro tín dụng của Ngân Hàng Thƣơng Mại .................................................... 1 1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng ......................................................................................... 1 1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng .......................................................................................... 1 1.1.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng đối với NHTM: ....................................... 3 1.1.4. Tác động của rủi ro tín dụng ................................................................................... 8 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thƣơng mại ....................................... 10 1.2.1. Khái niệm và sự cần thiết quản lý rủi ro tín dụng ............................................. 10 1.2.2. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng .......................................................................... 11 1.3. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng của NHTM: .................................................. 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG I ................................................................................................... 23 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH HÀ THÀNH-NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI .................................................................................................................................. 24 2.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín .................................. 24 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín ........................................................................................................................................... 24 2.1.2. Tổng quan về Phòng Giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội ......................................................................................... 26 2.2.Hoạt động kinh doanh của Phòng Giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội ................................................................................. 29 2.2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của Phòng Giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội ............................................................ 29
6. 2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội .................................................. 38 2.3.1. Kết quả hoạt động tín dụng của Phòng Giao dịch Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội ......................................................... 38 2.3.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội ................................... 42 2.4. Đánh giá về quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội .................................................. 49 2.4.1. Những kết quả đạt được ................................................................................. 49 2.4.2. Những hạn chế ................................................................................................ 50 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế ................................................................ 51 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ................................................................................................... 53 CHƢƠNG 3.GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÍ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI PHÒNG GIAO DỊCH HÀ THÀNH-NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH HÀ NỘI ....................................................................................................... 54 3.1.Định hƣớng về quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng giai đoạn 2014-202054 3.1.1. Về nguồn nhân lực ............................................................................................ 54 3.1.2. Về công nghệ ngân hàng .................................................................................. 54 3.1.3. Về phân đoạn thị trƣờng mục tiêu theo đối tƣợng khách hàng............... 55 3.1.4. Về sản phẩm dịch vụ........................................................................................... 55 3.1.5.Về hoạt động kinh doanh................................................................................... 56 3.2. Giải pháp nhằm tăng cƣờng quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng Giao dịch Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội ......................... 56 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định ......................................................................... 56 3.2.2. Nâng cao chất lượng các bảo đảm tín dụng ..................................................... 57 3.2.3. Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tín dụng ........................................ 57 3.2.4. Đa dạng hóa danh mục cho vay .......................................................................... 58 3.2.5. Tăng cường kiểm tra giám sát vốn vay .............................................................. 58 Thang Long University Library
7. 3.2.6. Những giải pháp khác .......................................................................................... 59 3.3. KIẾN NGHỊ ................................................................................................................... 60 3.3.1. Kiến nghị với Chính Phủ...................................................................................... 60 3.3.2. Kiến nghị với NHNN............................................................................................. 60 3.3.3. Kiến nghị với Sacombank .................................................................................... 61
8. DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Vi ết đầy đủ CP Chính phủ DNĐTNN Doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài DNNN Doanh nghiệp Nhà nƣớc DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh DPRR Dự phòng rủi ro HĐKD Hoạt động kinh doanh NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại NQH Nợ quá hạn PGD Phòng Giao dịch RRTD Rủi ro tín dụng SXKD Sản xuất kinh doanh TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TSCĐ Tài sản cố định Thang Long University Library
9. DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Bảng 1.1. Bảng xếp hạng của Moody’s .............................................................. 15 Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012 của PGD Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà Nội 31 Bảng 2.2. Tình hình huy động vốn qua 3 năm 2011 đến năm 2013 của PGD Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà Nội 33 Bảng 2.3. Kết quả hoạt động tín dụng qua các năm 2011 – 2013 của PGD Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sacombank chi nhánh Hà Nội .. 36 Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn cho vay ... 39 Bảng 2.5: Dƣ nợ theo loại tiền tệ......................................................................... 40 Bảng 2.6: Phân loại dƣ nợ cho vay theo khách hàng 41 Bảng 2.7. Việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quyết định 493/ 2005 /QĐ- NHNN 44 Biểu đồ 2.1: Tổng dƣ nợ cho vay qua các năm ... 38 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của PGD Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sacombank chi 28 nhánh Hà Nội...
10. LỜI MỞ ĐẦU I. Lý do lựa chọn đề tài Ngân hàng thƣơng mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ tín dụng, loại hình kinh doanh chứa đựng nguy cơ rủi ro cao. Trong các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thƣơng mại, tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất. Hoạt động này tuy mang lại nguồn lợi nhuận lớn nhất nhƣng cũng gặp không ít rủi ro. Rủi ro tín dụng có thể có tác động rất lớn và ảnh hƣởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng thƣơng mại. Cao hơn, nó ảnh hƣởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và nền kinh tế. Quản lý rủi ro tín dụng là hoạt động khó khăn nhƣng rất cần thiết. Sự thành công của một ngân hàng thƣơng mại phụ thuộc chủ yếu vào năng lực quản lý rủi ro tín dụng. Nhƣ vậy, quản lý rủi ro đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam đang đứng trƣớc thách thức mới và đi kèm với nó là những rủi ro tiềm ẩn mới. Rủi ro tín dụng xảy ra thƣờng gây cho ngân hàng những tổn thất không chỉ về mặt tài chính, mà cả uy tín trên thị trƣờng, suy giảm lòng tin của xã hội. Đây là những tổn thất lớn không dễ đo đếm đƣợc. Chính vì vậy, bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận, quản lý rủi ro tín dụng cũng đang trở thành vấn đề hết sức cấp thiết của các ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt trong nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhƣ hiện nay. Khủng hoảng kinh tế thời gian qua chủ yếu là do quản lý rủi ro tại các ngân hàng thƣơng mại nhƣ cho vay dƣới chuẩn, danh mục quản lý rủi ro chƣa phù hợp, ... Vậy đâu là nguyên nhân? Làm thế nào để nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín? (SACOMBANK). Đây là một vấn đề đang đƣợc Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM. Ban lãnh đạo PGD Hà Thành-Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Hà Nội trong những năm qua đã có nhiều biện pháp để quản lý rủi ro, nâng cao chất lƣợng tín dụng. Với những kiến thức đã học và qua quá trình thực tập tại đây, em xin chọn đề tài “ Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Phòng giao dịch Hà Thành- Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. II. Mục đích nghiên cứu Khóa luận nhằm đạt đƣợc những mục đích sau: Thang Long University Library